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# 指数、场内基金行情数据说明

可获取指数、场内基金合约的日行情、分钟行情、tick 行情数据，具体调用方式请参考 API-get_price.

# 指数列表

目前所支持的指数列表可以参考指数数据表
个别 API 支持范围有所区别，以 API 标注为准

# index_indicator - 获取指数每日估值指标

index_indicator(order_book_ids,start_date,end_date,fields)

获取指数每日估值指标。目前仅支持部分市值加权指数的市盈率和市净率，支持的市值指数列表可点这里下载

计算逻辑：

  • 市盈率 ttm：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司净利润之和。
  • 市盈率 lyr：对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司净利润之和。
  • 市净率 ttm：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司权益之和。
  • 市净率 lyr：对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司权益之和。
  • 市净率 lf：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的归属母公司权益之和。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list。
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期，默认 2016-01-04
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期，默认 2016-12-31
fields str or str list 对应估值字段。默认为所有字段。

# 返回

  • 单个 order_book_id，多个 fields 的时候返回 DataFrame
  • 多个 order_book_id，多个 fields 的时候返回 Multi-index DataFrame

# 范例

[In]
index_indicator(['000016.XSHG','000300.XSHG'],start_date=20170402,end_date=20170408)
[Out]
		                pb_lf	pb_lyr	pb_ttm	pe_lyr	pe_ttm
order_book_id	trade_date
000016.XSHG	2017-04-05	1.183987	1.196851	1.225406	10.854710	10.778091
                2017-04-06	1.183772	1.195776	1.225508	10.842157	10.779690
                2017-04-07	1.185690	1.197714	1.227494	10.859727	10.797159
000300.XSHG	2017-04-05	1.503460	1.533702	1.563953	13.899681	13.773018
                2017-04-06	1.505061	1.534583	1.565892	13.904718	13.790629
                2017-04-07	1.508388	1.537986	1.569359	13.935358	13.820774

# index_components - 获取指数成分股列表

index_components(order_book_id, date=None, start_date, end_date, market='cn',return_create_tm=False)

获取某一指数的股票构成列表，也支持指数的历史构成查询。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_id str 指数代码，传入 order_book_id，例如'000001.XSHG'。
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 查询日期，默认为最新记录日期
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 指定开始日期，不能和 date 同时指定
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 指定结束日期, 需和 start_date 同时指定并且应当不小于开始日期
market str 默认是中国市场('cn')，目前仅支持中国市场
return_create_tm bool 设置为 True 的时候，传入 date, 返回 tuple, 第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间 ;
传入 start_date, end_date, 返回 dict, 其中 key 是日期, value 的话是 tuple, 其中第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间

# 返回

构成该指数股票的 order_book_id list

# 范例

[In]
index_components('000001.XSHG')
[Out]
['600000.XSHG',
 '600004.XSHG',
 ...]
[In]
index_components('000001.XSHG', date='2015-01-01')
[Out]
['600613.XSHG',
 '600239.XSHG',
 ...]
[In]
index_components('000300.XSHG',start_date = '20190701',end_date ='20190706')
[Out]
{datetime.datetime(2019, 7, 1, 0, 0): ['300433.XSHE',
  '601901.XSHG',
  '300498.XSHE',
  ...
  '300070.XSHE'],
 datetime.datetime(2019, 7, 5, 0, 0): ['300433.XSHE',
  '601901.XSHG',
  ...
  '300070.XSHE']}
[In]
index_components('000300.XSHG',date=20220701,return_create_tm=True)
[Out]
(['601009.XSHG', '002821.XSHE', '600030.XSHG', '601919.XSHG', '601225.XSHG'
  ...
  '300661.XSHE', '688169.XSHG'], Timestamp('2022-06-13 06:00:13'))

# index_weights - 获取指数历史权重

index_weights(order_book_id, date=None)

获取某一指数的历史构成以及权重。注意，该数据为月度更新。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_id str 指数代码，可传入 order_book_id，例如'000001.XSHG'或'沪深 300'。目前所支持的指数列表可以参考指数数据表
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 查询日期，默认为最新记录日期

# 返回

pandas Series，每只股票在指数中的构成权重。

# 范例

  • 获取上证 50 指数在距离 20160801 最近的一次指数构成结果：
[In]
index_weights('000016.XSHG', '20160801')
[Out]
Order_book_id
600000.XSHG    0.03750
600010.XSHG    0.00761
600016.XSHG    0.05981
600028.XSHG    0.01391
600029.XSHG    0.00822
600030.XSHG    0.03526
600036.XSHG    0.04889
600050.XSHG    0.00998
600104.XSHG    0.02122

# index_weights_ex - 获取指数历史日度权重

rqdatac.index_weights_ex(order_book_id, date=None, start_date=None, end_date=None, market='cn')

获取某一指数的历史构成以及日度权重。
注意：该数据为自算权重。目前仅支持上证 50、沪深 300、 中证 500、 中证 800、 中证 1000、中证 2000 指数、科创 50、中证红利。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_id str 指数代码，可传入 order_book_id，目前仅支持上证 50、沪深 300、 中证 500、 中证 800、 中证 1000、中证 2000 指数、科创 50、中证红利。
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 查询日期，默认为最新记录日期
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 指定开始日期，不能和 date 同时指定
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp 指定结束日期, 需和 start_date 同时指定并且应当不小于开始日期

# 返回

pandas Series，每只股票在指数中的构成权重。

# 范例

  • 获取上证 50 指数在 20160801 的指数权重：
[In]
index_weights_ex('000016.XSHG', '20160801')
[Out]
order_book_id
600000.XSHG    0.03787
600010.XSHG    0.00761
600016.XSHG    0.06042
600028.XSHG    0.01399
600029.XSHG    0.00799
600030.XSHG    0.03523
600036.XSHG    0.04912
600050.XSHG    0.00985
600104.XSHG    0.02123
600109.XSHG    0.00644
600111.XSHG    0.00795
600518.XSHG    0.01369
600519.XSHG    0.04275
600637.XSHG    0.00838
600795.XSHG    0.00974
600837.XSHG    0.03405
600887.XSHG    0.03028
600893.XSHG    0.00750
601988.XSHG    0.01957
600048.XSHG    0.01743
601006.XSHG    0.01014
601398.XSHG    0.02913
601628.XSHG    0.00957
601166.XSHG    0.05771
601318.XSHG    0.09693
601998.XSHG    0.00511
601328.XSHG    0.04303
601919.XSHG    0.00541
601169.XSHG    0.02835
601088.XSHG    0.00820
601857.XSHG    0.00972
601390.XSHG    0.01057
601601.XSHG    0.02326
601186.XSHG    0.00840
601668.XSHG    0.02394
601766.XSHG    0.02271
601788.XSHG    0.00540
601727.XSHG    0.00632
600999.XSHG    0.01333
601989.XSHG    0.01651
601688.XSHG    0.01698
601288.XSHG    0.03306
601377.XSHG    0.00990
601818.XSHG    0.01704
601669.XSHG    0.00661
601800.XSHG    0.00450
601336.XSHG    0.00917
601211.XSHG    0.00739
600958.XSHG    0.01188
601985.XSHG    0.00862
dtype: float64
Last Updated: 7/29/2024, 10:39:20 AM

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